Президент Российской Федерации Медведев Д.А. Администрация Президента Совет при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации Председатель Совета – Кудрин А.Л. Международный консультативный совет по созданию и развитию международного финансового центра в Российской Федерации Соруководители Совета – Греф Г.О., Ронер У. Рабочая группа по созданию международного финансового центра в Российской Федерации при Совете при Президенте Российской Федерации по развитию финансового рынка Российской Федерации Руководитель Рабочей группы – Волошин А.С. Проектная группа №1 Проектная группа №2 Проектная группа №3 Проектная группа №4 Проектная группа №5 Проектная группа №6 Проектная группа №7 Руководитель проектной группы №1 Руководитель проектной группы №2 Руководитель проектной группы №3 Руководитель проектной группы №4 Руководитель проектной группы №5 Руководитель проектной группы №6 Руководитель проектной группы №7

Оптимизация регуляторной нагрузки на финансовом рынке

Актуально

WAIFC / Всемирный aльянс международных финансовых центров

Дорожная карта
МФЦ 2013-15

Информация о реализации Дорожной карты «Создание международного финансового центра и улучшение инвестиционного климата в Российской Федерации»

Календарь событий

Август 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
О проекте / Подгруппы

Проектная группа №2 →

По корпоративному праву и управлению, налогообложению финансовых операций

Проектная группа №1

По совершенствованию финансовой инфраструктуры и регулированию финансового рынка


Назад к списку публикаций

ЦБ РФ подготовил проект правил расчета показателя краткосрочной ликвидности по "Базелю III"

13.01.2014 17:00 / ИНТЕРФАКС

Банк России подготовил проект положения "О порядке расчета показателя краткосрочной ликвидности ("Базель III")", текст проекта размещен на сайте ЦБ РФ.

Проектом положения не устанавливается минимальное значение показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ). Предусматривается, что в 2014 году расчет ПКЛ будет осуществляться банками для целей мониторинга, оценки количественного влияния и установления значений отдельных коэффициентов, используемых при расчете ПКЛ, по которым конкретные значения не были определены Базельским комитетом по банковскому надзору.

В соответствии с согласованными на международном уровне сроками внедрения "Базеля III" вступление в силу показателя в качестве нормативного требования планируется с 1 января 2015 года.

Проект положения устанавливает методику расчета ПКЛ для оценки ликвидности банка, под которой понимается его способность обеспечить своевременное и полное выполнение своих обязательств и возможность продолжить свою деятельность в условиях нестабильности, обусловленной внешними или внутренними факторами.

ПКЛ рассчитывается как соотношение величины высоколиквидных активов (ВЛА) и величины чистого ожидаемого оттока денежных средств по всем операциям банка в течение ближайших 30 календарных дней с даты расчета ПКЛ.

ВЛА рассчитываются как сумма активов первого и второго уровней (ВЛА-1 и ВЛА-2 соответственно). ВЛА-2 подразделяются на активы уровней 2А и 2Б (ВЛА-2А и ВЛА-2Б).

В состав высоколиквидных активов соответствующего уровня включаются: денежные средства и средства в Банке России (ВЛА-1); долговые ценные бумаги, удовлетворяющие условиям включения в ВЛА и выпущенные нефинансовыми организациями (кроме исключений), в зависимости от вида эмитента (гаранта), вида ценных бумаг и уровня рейтинга долгосрочной кредитоспособности по международной шкале (ВЛА-1, ВЛА-2А или ВЛА-2Б); обыкновенные акции нефинансовых организаций, удовлетворяющие условиям включения в ВЛА, включенные организатором торговли (фондовой биржей) в списки для расчета основных национальных фондовых индексов (ВЛА-2Б).

Активы включаются в расчет ВЛА с применением следующих коэффициентов дисконта: ВЛА-1 - 0%, ВЛА-2А - 15%, ВЛА-2Б - 25% по жилищным облигациям с ипотечным покрытием и 50% по прочим долговым ценным бумагам и акциям.

Проектом положения установлены ограничения на максимальную величину ВЛА соответствующего уровня. Величина ВЛА-2Б после применения коэффициентов дисконта не может превышать 15% суммарной величины высоколиквидных активов. Величина ВЛА-2 после применения коэффициентов дисконта и после корректировки величины ВЛА-2Б не может превышать 40% суммарной величины ВЛА.

Величина ожидаемых оттоков денежных средств рассчитывается как сумма ожидаемых оттоков денежных средств физических лиц, средств клиентов, привлеченных без обеспечения, средств, привлеченных под обеспечение активами банка, и ожидаемых дополнительных оттоков денежных средств по прочим операциям, рассчитанных с применением соответствующих коэффициентов оттока или использования денежных средств по каждой категории обязательств.

Величина ожидаемых притоков денежных средств рассчитывается как сумма произведений величины поступлений денежных средств по каждой категории операций или требований и коэффициентов притока денежных средств.

В соответствии с проектом порядка составления отчетной формы информация о величинах ПКЛ по операциям во всех национальных валютах, в рублях и каждой значимой иностранной валюте, а также о дополнительных показателях представляется банками ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца в территориальные учреждения Банка России.

Проектная группа №1