"В период 2019-2021 годов планируется продолжить развитие инструментария макропруденциального стресс-тестирования: расширить периметр стресс-тестирования, включить в него профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры, управляющие компании), лизинговые компании, институты развития", - говорится в документе.

Также ЦБ планирует оценивать системные эффекты коллективных действий участников финансового рынка.

В сентябре 2017 г. ЦБ сообщал, что до конца года завершит разработку макропруденцильного стресс-тестирования для банков, негосударственных пенсионных фондов и системно значимых страховых компаний.

Макропруденциальное стресс-тестирование представляет собой исследование устойчивости финансовой системы к стрессу для выявления системных рисков, а также разработки макропруденциальных мер регулирования. Отличительной особенностью этого типа стресс-тестирования является использование модели, учитывающей реакцию финансовой системы на шоки, а также эффекты "заражения" между финансовыми организациями и секторами финансовой системы и обратную связь между финансовым и реальным сектором, отмечал регулятор.

Единый регулятор для финансовых рынков, Проектная группа №1